Сравнение LVLN с SPY
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LVLN is a Bank Loan fund tracking the S&P USD Select Leveraged Loan Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.
LVLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам LVLN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 0.80% | 1.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 3.61% |
Correlation
The correlation between LVLN and SPY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. SPY — Ранг доходности на риск
LVLN
SPY
Сравнение LVLN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVLN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.58 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок LVLN и SPY
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -55.19% | +52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.90% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -9.05% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 12.12% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 17.09% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 17.95% | -15.17% |
Сравнение комиссий LVLN и SPY
LVLN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и SPY
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 3.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and SPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for LVLN.
LVLN has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.00% for SPY.
LVLN is categorized as Bank Loan, while SPY is S&P 500. LVLN tracks S&P USD Select Leveraged Loan Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор