Сравнение LVLN с TFLR
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both Bank Loan funds. LVLN is passively managed, while TFLR is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью 1.77%.
LVLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVLN и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.63% | 1.14% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.77% | 1.05% |
Correlation
The correlation between LVLN and TFLR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. TFLR — Ранг доходности на риск
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLR
Сравнение LVLN c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVLN | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVLN и TFLR
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -4.01% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.01% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.21% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 1.99% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 3.63% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 3.63% | -0.98% |
Сравнение комиссий LVLN и TFLR
LVLN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и TFLR
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TFLR в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 4.31% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.70% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and TFLR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 4.31% for LVLN.
They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.60% for TFLR.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор