Сравнение LVLN с GLDM
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - LVLN is a Bank Loan fund tracking the S&P USD Select Leveraged Loan Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.
LVLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVLN и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 0.80% | 1.20% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 5.96% |
Correlation
The correlation between LVLN and GLDM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. GLDM — Ранг доходности на риск
LVLN
GLDM
Сравнение LVLN c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVLN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.99 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок LVLN и GLDM
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -21.63% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -20.00% | +19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -6.23% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 26.65% | -23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 17.97% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 16.90% | -14.12% |
Сравнение комиссий LVLN и GLDM
LVLN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и GLDM
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 3.72% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and GLDM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for LVLN.
LVLN has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GLDM.
LVLN is categorized as Bank Loan, while GLDM is Gold. LVLN tracks S&P USD Select Leveraged Loan Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор