Сравнение LVLN с GLDM
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - LVLN is a Bank Loan fund tracking the S&P USD Select Leveraged Loan Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
LVLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVLN и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.73% | 1.14% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 6.73% |
Correlation
The correlation between LVLN and GLDM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. GLDM — Ранг доходности на риск
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение LVLN c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVLN | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVLN и GLDM
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -26.27% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.27% | +26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -6.46% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 27.79% | -25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 18.32% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 17.08% | -14.43% |
Сравнение комиссий LVLN и GLDM
LVLN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и GLDM
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 4.30% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and GLDM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for LVLN.
LVLN has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for GLDM.
LVLN is categorized as Bank Loan, while GLDM is Gold. LVLN tracks S&P USD Select Leveraged Loan Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор