PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с EJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

LVHI и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-9.77%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.23%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.23%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

EJAN

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.91%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVDEJAN с XSHD

Сравнение комиссий LVHI и EJAN

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

LVHI vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.21

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.79

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.59

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

7.40

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EJAN равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.21

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.19

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.28

+0.55

Корреляция

Корреляция между LVHI и EJAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и EJAN

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и EJAN

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHIEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-22.23%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.63%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-22.00%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.43%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.92%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.60%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и EJAN

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.02%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHIEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.20%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.49%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

9.87%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.05%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

12.77%

+1.05%