PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с EJAN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds - LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR while EJAN tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 2.46%/yr for EJAN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 4.17%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

EJAN

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.41%
С начала года
4.17%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.28%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-9.77%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		4.17%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Correlation

The correlation between LVHI and EJAN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.52

The correlation between LVHI and EJAN shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и EJAN

Секторы
LVHI
EJAN

Финансовые услуги

23.6%
19.4%

Энергетика

17.4%
4.0%

Промышленность

13.4%
7.5%

Коммунальные услуги

10.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.0%

Здравоохранение

7.4%
2.9%

Сырьевые материалы

6.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.6%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Технологии

0.1%
37.0%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
EJAN
19.4%

Энергетика

LVHI
17.4%
EJAN
4.0%

Промышленность

LVHI
13.4%
EJAN
7.5%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
EJAN
2.1%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
EJAN
3.0%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
EJAN
2.9%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
EJAN
6.5%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
EJAN
6.9%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
EJAN
9.6%

Недвижимость

LVHI
1.9%
EJAN
1.1%

Технологии

LVHI
0.1%
EJAN
37.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LGLVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с QLVD

Доходность на риск

LVHI vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.52

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.18

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.86

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

8.62

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа EJAN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.52

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.22

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.32

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LVHI и EJAN

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-22.23%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.63%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-11.75%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-22.00%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.52%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.78%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.43%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и EJAN

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.55%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.11%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.14%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

12.70%

+1.06%

Сравнение комиссий LVHI и EJAN

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и EJAN

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and EJAN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to EJAN (2.70%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 2.46% for EJAN. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for EJAN.

LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Innovator. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.89% for EJAN.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор