PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 11.95%/yr for DGRW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between LVHI and DGRW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.58

The correlation between LVHI and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и DGRW

Секторы
LVHI
DGRW

Финансовые услуги

24.1%
11.3%

Энергетика

16.6%
5.0%

Промышленность

13.4%
9.9%

Коммунальные услуги

10.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.7%

Здравоохранение

7.4%
12.8%

Сырьевые материалы

6.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.1%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

0.1%
32.1%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
DGRW
11.3%

Энергетика

LVHI
16.6%
DGRW
5.0%

Промышленность

LVHI
13.4%
DGRW
9.9%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
DGRW
0.2%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
DGRW
12.8%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
DGRW
7.1%

Недвижимость

LVHI
1.8%
DGRW

-

Технологии

LVHI
0.1%
DGRW
32.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

LVHI vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.76

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.53

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.15

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

9.28

+12.34

LVHI vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DGRW

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-32.04%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.30%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-16.21%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-17.27%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.01%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.92%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DGRW

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.41%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

8.04%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

10.16%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

14.01%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

16.23%

-2.48%

Сравнение комиссий LVHI и DGRW

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DGRW

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and DGRW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.41%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 11.95% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.28% for DGRW.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while DGRW is Dividend. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.28% for DGRW.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор