PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с CGIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

LVHI и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LVHI и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и CGIC

2026 (YTD)20252024
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%5.32%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		2.59%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у CGIC с доходностью 2.59%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

CGIC

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.73%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNVCGIC с FCNTX

Сравнение комиссий LVHI и CGIC

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

LVHI vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHICGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.74

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.37

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.61

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

10.04

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CGIC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHICGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.25

-0.42

Корреляция

Корреляция между LVHI и CGIC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и CGIC

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и CGIC

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHICGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-13.10%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.30%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-7.87%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.56%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.94%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и CGIC

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.02%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHICGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.17%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.34%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

17.00%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

15.79%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

15.79%

-1.97%