Сравнение LVHD с FAI
LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, LVHD returned 13.38% vs 56.66% for FAI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 27.58%.
LVHD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.35%
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVHD и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 10.55% | 7.50% | -3.53% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between LVHD and FAI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between LVHD and FAI shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHD vs. FAI — Ранг доходности на риск
LVHD
FAI
Сравнение LVHD c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHD | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.02 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 9.38 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHD и FAI
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -27.82% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -18.84% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -9.38% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -5.37% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 6.06% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и FAI
Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.05%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 14.67% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 22.72% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 27.43% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 31.12% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 31.12% | -15.59% |
Сравнение комиссий LVHD и FAI
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и FAI
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.29% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
LVHD and FAI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (14.67%) compared to LVHD (4.05%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs 13.38% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
LVHD has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for FAI.
LVHD is categorized as Dividend, while FAI is Technology Equities. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHD и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор