Сравнение LVHD с DVQQ
LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, LVHD returned 10.89% vs 48.51% for DVQQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.
LVHD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.04%
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVHD и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 7.25% | 7.50% | -1.46% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 18.03% | -7.61% |
Correlation
The correlation between LVHD and DVQQ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHD vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
LVHD
DVQQ
Сравнение LVHD c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHD | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.73 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 8.96 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHD | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.13 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и DVQQ
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHD | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -25.09% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -17.89% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.05% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -7.14% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 5.43% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и DVQQ
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.89%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHD | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.30% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 16.08% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 22.86% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 24.34% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 24.34% | -8.84% |
Сравнение комиссий LVHD и DVQQ
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и DVQQ
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.39% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
LVHD and DVQQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs DVQQ's -25.09%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs 10.89% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.03% for DVQQ.
LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WEBs. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.94% for DVQQ.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHD и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор