Сравнение LVDS с CLIP
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. LVDS is actively managed, while CLIP is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.71%.
LVDS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 15.18% | 7.40% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 1.95% |
Correlation
The correlation between LVDS and CLIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. CLIP — Ранг доходности на риск
LVDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLIP
Сравнение LVDS c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 26.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 141.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,281.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и CLIP
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -0.08% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.00% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и CLIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 0.22% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 0.44% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 0.44% | +10.24% |
Сравнение комиссий LVDS и CLIP
LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и CLIP
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.45% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and CLIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.
LVDS has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.90% for CLIP.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.07% for CLIP.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор