PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAZX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAZX и ESCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с DEMIXLVAZX с LSVVXLVAZX с BADEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий LVAZX и ESCIX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

LVAZX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.72

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

3.58

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.50

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

14.51

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между LVAZX и ESCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и ESCIX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и ESCIX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAZXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-48.76%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.84%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-36.59%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-0.74%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-13.44%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.49%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и ESCIX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAZXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

0.00%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.91%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.72%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.86%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.64%

-1.93%