PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVAZX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAZX с DODEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, LVAZX returned 14.74%/yr vs 10.46%/yr for DODEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LVAZX charges 1.45%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 23.72%.

LVAZX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
20.82%
С начала года
27.68%
1 год
47.40%
3 года*
27.26%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—

DODEX

1 день
1.47%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
16.19%
С начала года
23.72%
1 год
44.89%
3 года*
23.31%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAZX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		27.68%39.90%7.26%21.26%-13.03%2.19%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		23.72%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between LVAZX and DODEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.85

The correlation between LVAZX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с DWGAXLVAZX с LSVEXLVAZX с LVAGXLVAZX с LSVVXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVQXLVAZX с BADEX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с QTERX

Доходность на риск

LVAZX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVAZXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.77

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.49

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.16

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

15.01

-1.07

LVAZX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODEX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и DODEX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, примерно равная максимальной просадке DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAZXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-37.01%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.97%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-16.15%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.33%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-1.76%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-12.56%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.04%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и DODEX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAZXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.01%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

14.55%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.51%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.18%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.02%

-0.68%

Сравнение комиссий LVAZX и DODEX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и DODEX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DODEX в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.29%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.01%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%

Часто задаваемые вопросы

LVAZX and DODEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVAZX has higher volatility (9.05%) compared to DODEX (6.01%). In terms of maximum drawdown, LVAZX dropped -37.87% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAZX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор