PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAMX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAMX с VTCLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - LVAMX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LVAMX returned 7.91%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVAMX charges 0.94%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности LVAMX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAMX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции LVAMX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.91% против 15.38% соответственно.

LVAMX

1 день
0.37%
1 месяц
4.69%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.16%
1 год
22.13%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.91%

VTCLX

1 день
0.45%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.03%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.23%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAMX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		12.22%15.33%2.07%4.16%-2.66%20.97%-6.86%22.91%-2.17%13.52%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		11.03%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between LVAMX and VTCLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г.

0.79

The correlation between LVAMX and VTCLX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV U.S. Managed Volatility Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LVAMX:
LVAMX с NEIMXLVAMX с VFAIXLVAMX с BDMIXLVAMX с HFCVXLVAMX с ACIIXLVAMX с SWLVXLVAMX с VIVIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

LVAMX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAMX
Ранг доходности на риск LVAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAMX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAMXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.20

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.19

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

14.83

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAMX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAMX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAMX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAMXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LVAMX и VTCLX

Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAMXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-55.18%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.79%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-19.01%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-24.98%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-34.56%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.26%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-7.56%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.89%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAMX и VTCLX

Текущая волатильность для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAMXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.90%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

9.11%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

12.03%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

17.22%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.27%

-2.15%

Сравнение комиссий LVAMX и VTCLX

LVAMX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAMX и VTCLX

Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности VTCLX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		18.85%21.15%3.30%17.00%10.71%6.62%3.15%9.37%6.98%3.79%1.98%2.22%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

LVAMX and VTCLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCLX has higher volatility (2.90%) compared to LVAMX (2.47%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs VTCLX's -55.18%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAMX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор