PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.93% соответственно.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с CAEIXLVAFX с BDJLVAFX с ECATLVAFX с FASGXLVAFX с FMIEXLVAFX с GWOAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий LVAFX и GMGEX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

LVAFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.94

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.59

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

11.30

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.22

+0.39

Корреляция

Корреляция между LVAFX и GMGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и GMGEX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и GMGEX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-58.47%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.62%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-28.58%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-34.98%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.81%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-16.84%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.66%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и GMGEX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.09%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

9.78%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

15.72%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

14.74%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

16.02%

-2.69%