PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAFX с GMGEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LVAFX returned 8.07%/yr vs 11.46%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LVAFX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.46% соответственно.

LVAFX

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.01%
1 год
21.70%
3 года*
13.06%
5 лет*
7.80%
10 лет*
8.07%

GMGEX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.66%
С начала года
16.28%
6 месяцев
15.49%
1 год
35.95%
3 года*
20.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.65%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		16.28%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between LVAFX and GMGEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between LVAFX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGMAXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с GMWAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGI

Доходность на риск

LVAFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVAFXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.68

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.64

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.86

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

15.01

-1.71

LVAFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и GMGEX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-58.47%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-9.24%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-17.12%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-28.58%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-34.98%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.98%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-16.72%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.37%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и GMGEX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 2.63%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.16%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

10.86%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

13.37%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

14.91%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

16.00%

-2.46%

Сравнение комиссий LVAFX и GMGEX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и GMGEX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности GMGEX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.03%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.28%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%

Часто задаваемые вопросы

LVAFX and GMGEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMGEX has higher volatility (5.16%) compared to LVAFX (2.63%). In terms of maximum drawdown, LVAFX dropped -33.69% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAFX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор