PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%13.09%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с ASFYXLVAFX с CSUAXLVAFX с ECATLVAFX с FASGXLVAFX с FGIAXLVAFX с GLIFX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий LVAFX и GCCHX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

LVAFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.55

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.20

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.57

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

16.21

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между LVAFX и GCCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и GCCHX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и GCCHX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-54.32%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-14.89%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-54.32%

+35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-9.81%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-14.11%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.20%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и GCCHX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

9.28%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

17.44%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

27.93%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

26.92%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

25.23%

-11.90%