Сравнение LUTR.L с DTLE.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both exchange-traded funds - LUTR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares. Over the past 5 years, LUTR.L returned -5.20%/yr vs -8.92%/yr for DTLE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for DTLE.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и DTLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -2.83%.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
DTLE.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUTR.L и DTLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 16.61% | 16.93% | -1.71% | 0.32% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -2.83% | 15.98% | -14.67% | 2.57% | -36.47% | -11.73% | 25.40% | 10.10% | -8.92% | 1.21% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and DTLE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between LUTR.L and DTLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
DTLE.L
Сравнение LUTR.L c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | DTLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.92 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.22 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и DTLE.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и DTLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -56.35% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.78% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -22.61% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -50.59% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -47.72% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -27.82% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.80% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и DTLE.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.35% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 8.95% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 13.23% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.92% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 17.88% | -4.61% |
Сравнение комиссий LUTR.L и DTLE.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и DTLE.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DTLE.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.25% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% | 0.00% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and DTLE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L is categorized as Government Bonds, while DTLE.L is Long-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.10% for DTLE.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и DTLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор