PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUNAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.05%10.95%8.76%9.89%-0.99%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

LUNAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.18%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с SABIXLUNAX с SPMAXLUNAX с SAMIXLUNAX с SHPAXLUNAX с SIEPXLUNAX с STPAXLUNAX с SBMIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий LUNAX и FRGAX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

LUNAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.93

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.74

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.96

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.27

-0.68

Корреляция

Корреляция между LUNAX и FRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и FRGAX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.56%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и FRGAX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUNAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-11.77%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.53%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.02%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.62%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.87%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и FRGAX

Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUNAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.51%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

7.04%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

12.09%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

10.33%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

10.33%

-1.56%