Сравнение LUMN с EVRG
LUMN (Lumen Technologies, Inc.) and EVRG (Evergy, Inc.) are both stocks. LUMN operates in Telecom Services (Communication Services), while EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, LUMN returned -8.90%/yr vs 9.76%/yr for EVRG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUMN и EVRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUMN показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у EVRG с доходностью 17.62%.
LUMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 110.15%
- 3 года*
- 58.55%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- -5.46%
EVRG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUMN и EVRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 9.27% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | -19.18% | -5.22% | -9.83% |
EVRG Evergy, Inc. | 17.62% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 4.43% |
Correlation
The correlation between LUMN and EVRG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between LUMN and EVRG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUMN:
$8.48B
EVRG:
$19.76B
LUMN:
-$1.75
EVRG:
$3.77
LUMN:
0.70
EVRG:
3.27
LUMN:
0.73
EVRG:
1.95
LUMN:
$12.12B
EVRG:
$5.99B
LUMN:
$1.52B
EVRG:
$2.49B
LUMN:
$1.12B
EVRG:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUMN vs. EVRG — Ранг доходности на риск
LUMN
EVRG
Сравнение LUMN c EVRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUMN | EVRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.83 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 9.78 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUMN и EVRG
Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и EVRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUMN | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -38.79% | -56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -7.30% | -40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -21.10% | -48.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.54% | -29.84% | -62.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.92% | -0.38% | -58.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.66% | -9.91% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.94% | 2.86% | +22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUMN и EVRG
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUMN | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 5.88% | +16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.12% | 12.05% | +45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.17% | 15.68% | +64.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.30% | 18.95% | +66.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.61% | 24.33% | +43.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUMN и EVRG
LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.28% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUMN и EVRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUMN и EVRG
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 602.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
LUMN and EVRG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUMN has higher volatility (22.04%) compared to EVRG (5.88%). In terms of maximum drawdown, LUMN dropped -95.26% vs EVRG's -38.79%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUMN и EVRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор