Сравнение LUCD с PM
LUCD (Lucid Diagnostics Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. LUCD operates in Medical Devices (Healthcare), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LUCD returned -10.67%/yr vs 30.98%/yr for PM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUCD и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUCD показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 22.23%.
LUCD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.25%
- 6 месяцев
- -19.89%
- С начала года
- -11.07%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- -10.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.78%
PM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам LUCD и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD Lucid Diagnostics Inc. | -11.07% | 33.14% | -41.94% | 3.68% | -74.67% | -57.88% |
PM Philip Morris International Inc. | 22.23% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | -1.21% |
Correlation
The correlation between LUCD and PM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
LUCD:
$99.16M
PM:
$300.37B
LUCD:
-$202.66
PM:
$7.11
LUCD:
0.09
PM:
7.24
LUCD:
$1.26B
PM:
$41.49B
LUCD:
-$370.89M
PM:
$27.93B
LUCD:
-$12.14B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUCD vs. PM — Ранг доходности на риск
LUCD
PM
Сравнение LUCD c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUCD | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.17 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUCD и PM
Максимальная просадка LUCD за все время составила -94.74%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUCD и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUCD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.74% | -42.87% | -51.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -19.28% | -16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.39% | -20.64% | -38.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.40% | -0.13% | -92.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.01% | -9.99% | -76.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 10.08% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUCD и PM
Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что LUCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUCD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.47% | 9.45% | +16.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 22.16% | +26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 28.89% | +35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.69% | 23.06% | +44.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.69% | 24.59% | +43.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUCD и PM
LUCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD Lucid Diagnostics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.05% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUCD и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Diagnostics Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUCD and PM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUCD has higher volatility (25.47%) compared to PM (9.45%). In terms of maximum drawdown, LUCD dropped -94.74% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUCD и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор