Сравнение LUCD с PM
LUCD (Lucid Diagnostics Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. LUCD operates in Medical Devices (Healthcare), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LUCD returned -18.40%/yr vs 30.53%/yr for PM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUCD и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUCD показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 12.15%.
LUCD
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам LUCD и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD Lucid Diagnostics Inc. | -11.27% | 33.14% | -41.94% | 3.68% | -74.67% | -54.34% |
PM Philip Morris International Inc. | 12.15% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | -2.59% |
Correlation
The correlation between LUCD and PM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
LUCD:
$135.50M
PM:
$278.64B
LUCD:
-$210.67
PM:
$7.12
LUCD:
0.09
PM:
6.70
LUCD:
$1.26B
PM:
$41.49B
LUCD:
-$370.89M
PM:
$27.93B
LUCD:
-$12.14B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUCD vs. PM — Ранг доходности на риск
LUCD
PM
Сравнение LUCD c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUCD | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.07 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.14 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUCD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.53 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок LUCD и PM
Максимальная просадка LUCD за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUCD и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUCD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -42.87% | -51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -20.64% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.71% | -20.64% | -41.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -7.07% | -84.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.74% | -10.03% | -74.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 10.78% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUCD и PM
Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что LUCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUCD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 9.65% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.01% | 20.91% | +22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.67% | 27.60% | +34.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 22.70% | +44.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.36% | 24.44% | +42.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUCD и PM
LUCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD Lucid Diagnostics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.23% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUCD и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Diagnostics Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUCD and PM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUCD has higher volatility (14.83%) compared to PM (9.65%). In terms of maximum drawdown, LUCD dropped -94.30% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUCD и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор