PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBYX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUBYX с ALFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX).

LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г.. ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LUBYX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUBYX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		0.40%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.73%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, LUBYX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 0.86%.

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с OSTIXLUBYX с CMNIXLUBYX с VOOLUBYX с STOTLUBYX с CLIP
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с FECGXALFAX с VSGAX

Сравнение комиссий LUBYX и ALFAX

LUBYX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

LUBYX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBYX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBYXALFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

1.01

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.40

1.51

+7.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.15

1.21

+1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.49

1.53

+9.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.04

6.32

+39.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBYX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBYX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа ALFAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBYX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBYXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.01

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.36

0.11

+2.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.40

+1.78

Корреляция

Корреляция между LUBYX и ALFAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBYX и ALFAX

Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности ALFAX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.17%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%0.00%0.00%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%

Просадки

Сравнение просадок LUBYX и ALFAX

Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и ALFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUBYXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.59%

-57.11%

+54.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-13.07%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.86%

-33.88%

+32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.19%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-12.94%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.16%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBYX и ALFAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) составляет 0.33%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что LUBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUBYXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

7.63%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

12.87%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

20.26%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

19.82%

-18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

20.62%

-19.51%