Сравнение LUBIX с VSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Income Fund (LUBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).
LUBIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LUBIX и VSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUBIX и VSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | -0.95% | 7.57% | 2.93% | 8.11% | -16.07% | -0.76% | 11.61% | 13.20% | -2.60% | 5.69% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LUBIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.03% соответственно.
LUBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.79%
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUBIX и VSTBX
LUBIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.
Доходность на риск
LUBIX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск
LUBIX
VSTBX
Сравнение LUBIX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUBIX | VSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.47 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.67 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.75 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 14.63 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUBIX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.47 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.91 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.28 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.46 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между LUBIX и VSTBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBIX и VSTBX
Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VSTBX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 3.92% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок LUBIX и VSTBX
Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и VSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUBIX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -9.34% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.31% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -9.34% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -9.34% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.86% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.96% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.34% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBIX и VSTBX
Thrivent Income Fund (LUBIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUBIX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 0.78% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.17% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.98% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 2.70% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 2.37% | +3.25% |