Сравнение LUBIX с VSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Income Fund (LUBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).
LUBIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LUBIX и VSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUBIX и VSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | -0.95% | 7.57% | 2.93% | 8.11% | -16.07% | -0.76% | 11.61% | 13.20% | -2.60% | 5.69% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.10% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LUBIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LUBIX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции VSCSX немного отстают с 2.75%.
LUBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.79%
VSCSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUBIX и VSCSX
LUBIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.
Доходность на риск
LUBIX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск
LUBIX
VSCSX
Сравнение LUBIX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUBIX | VSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.46 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.66 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.63 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 14.48 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUBIX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.46 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.17 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.36 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между LUBIX и VSCSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBIX и VSCSX
Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VSCSX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 3.92% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок LUBIX и VSCSX
Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и VSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUBIX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -9.36% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.36% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -9.36% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -9.36% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.86% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.98% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.34% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBIX и VSCSX
Thrivent Income Fund (LUBIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUBIX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 0.82% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.20% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.99% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 2.70% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 2.36% | +3.26% |