Сравнение LTUSX с VFIJX
LTUSX (Thornburg Limited Term U.S. Government Fund) and VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, LTUSX returned 1.01%/yr vs 1.41%/yr for VFIJX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LTUSX charges 0.92%/yr vs 0.11%/yr for VFIJX.
Доходность
Сравнение доходности LTUSX и VFIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTUSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VFIJX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям VFIJX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.41% соответственно.
LTUSX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.01%
VFIJX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам LTUSX и VFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.31% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.83% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
Correlation
The correlation between LTUSX and VFIJX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г. | 0.83 |
The correlation between LTUSX and VFIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTUSX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск
LTUSX
VFIJX
Сравнение LTUSX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTUSX | VFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.18 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.87 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTUSX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.82 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LTUSX и VFIJX
Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и VFIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTUSX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -16.06% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -2.71% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -6.95% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -15.68% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.34% | -16.06% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.35% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.74% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.86% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTUSX и VFIJX
Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 0.93%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTUSX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.31% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.80% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.97% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 6.21% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.70% | -1.62% |
Сравнение комиссий LTUSX и VFIJX
LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFIJX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTUSX и VFIJX
Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VFIJX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.63% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.78% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LTUSX and VFIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIJX has higher volatility (1.31%) compared to LTUSX (0.93%). In terms of maximum drawdown, LTUSX dropped -12.34% vs VFIJX's -16.06%.
LTUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTUSX и VFIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор