PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с PGOVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и PGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.20%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.75%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции LTUSX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 1.01% против -1.13% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.98%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.69%
10 лет*
1.01%

PGOVX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.39%
5 лет*
-5.49%
10 лет*
-1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с EVGOXLTUSX с RFBAXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с VSBSX
Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIX

Сравнение комиссий LTUSX и PGOVX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXPGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.03

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.04

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.18

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

0.40

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PGOVX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.03

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.50

+0.65

Корреляция

Корреляция между LTUSX и PGOVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и PGOVX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности PGOVX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и PGOVX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и PGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-46.64%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-8.77%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-41.48%

+29.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-46.64%

+34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-38.23%

+36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-9.12%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.82%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и PGOVX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.78%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

6.21%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

10.80%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

14.44%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

13.77%

-10.71%