Сравнение LTTIX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTTIX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | -0.00% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 6.22% против 7.49% соответственно.
LTTIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 6.22%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTTIX и URTRX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTTIX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
LTTIX
URTRX
Сравнение LTTIX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTIX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.58 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.25 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.11 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 9.81 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.58 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между LTTIX и URTRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и URTRX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 8.13% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и URTRX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTTIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -34.10% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -6.63% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -19.52% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -23.56% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.84% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.19% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.43% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и URTRX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTTIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.55% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 5.46% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 8.89% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 9.67% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 10.33% | -3.08% |