PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTIX с TRLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTTIX с TRLAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and TRLAX (T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LTTIX returned 3.72%/yr vs 4.09%/yr for TRLAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.53%/yr for TRLAX.

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и TRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTTIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у TRLAX с доходностью 4.81%.

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.43%
1 год
7.56%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.24%

TRLAX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.81%
6 месяцев
4.35%
1 год
12.19%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTTIX и TRLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%5.65%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		4.81%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-4.95%5.22%

Correlation

The correlation between LTTIX and TRLAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.91

The correlation between LTTIX and TRLAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2025 Fund

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с MINIXLTTIX с MEIIXLTTIX с FIRMX
Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с QQQMTRLAX с VWELXTRLAX с NDARXTRLAX с ntsxTRLAX с SWAN

Доходность на риск

LTTIX vs. TRLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c TRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTTIXTRLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.00

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.95

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.63

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

12.20

-1.52

LTTIX vs. TRLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и TRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и TRLAX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TRLAX в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и TRLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTTIXTRLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-23.82%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-5.70%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-8.86%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-22.46%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.25%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.55%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.16%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и TRLAX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 1.34%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTTIXTRLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.93%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

6.25%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

7.52%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

8.88%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

9.76%

-2.52%

Сравнение комиссий LTTIX и TRLAX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRLAX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и TRLAX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности TRLAX в 8.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		8.70%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTTIX and TRLAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLAX has higher volatility (2.93%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LTTIX dropped -19.33% vs TRLAX's -23.82%.

LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTTIX и TRLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор