Сравнение LTTIX с PMTIX
LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTTIX returned 6.24%/yr vs 9.05%/yr for PMTIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и PMTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 9.05% соответственно.
LTTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.24%
PMTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам LTTIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 5.32% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Correlation
The correlation between LTTIX and PMTIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between LTTIX and PMTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
LTTIX
PMTIX
Сравнение LTTIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 10.88 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и PMTIX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и PMTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -52.14% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.85% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -9.62% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -23.05% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -25.87% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.66% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -6.78% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.34% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и PMTIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 1.34%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.19% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 6.72% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 8.11% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 10.62% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 11.24% | -4.00% |
Сравнение комиссий LTTIX и PMTIX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и PMTIX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности PMTIX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.20% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
LTTIX and PMTIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMTIX has higher volatility (3.19%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LTTIX dropped -19.33% vs PMTIX's -52.14%.
LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTTIX и PMTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор