PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTIX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTTIX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTTIX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		-0.00%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%12.88%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

LTTIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.47%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.22%

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2025 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с FIRMXLTTIX с MEIIXLTTIX с MINIX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий LTTIX и PDEJX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

LTTIX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTTIXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.07

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.90

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

9.24

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTTIXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.88

-0.04

Корреляция

Корреляция между LTTIX и PDEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и PDEJX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности PDEJX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		8.13%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и PDEJX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTTIXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-20.45%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-5.85%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-16.83%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.94%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.90%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.20%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и PDEJX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTTIXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.87%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

4.33%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

7.52%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

8.87%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

8.86%

-1.61%