Сравнение LTTI с RDVI
LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both Derivative Income funds from FT Vest. LTTI is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past year, LTTI returned 3.15% vs 26.63% for RDVI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности LTTI и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.
LTTI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTI и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -0.83% | 2.30% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.69% | 12.32% |
Correlation
The correlation between LTTI and RDVI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTI vs. RDVI — Ранг доходности на риск
LTTI
RDVI
Сравнение LTTI c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTI | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.15 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 13.31 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.01 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.21 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок LTTI и RDVI
Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -18.35% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.48% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | 0.00% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.17% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.01% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTI и RDVI
Текущая волатильность для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) составляет 2.52%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что LTTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.72% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 10.54% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 13.30% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 16.91% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 16.91% | -6.64% |
Сравнение комиссий LTTI и RDVI
LTTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTI и RDVI
Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности RDVI в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.19% | 7.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.85% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
LTTI and RDVI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.72%) compared to LTTI (2.52%). In terms of maximum drawdown, LTTI dropped -9.02% vs RDVI's -18.35%.
On 1-year performance, RDVI leads with 26.63% vs 3.15% for LTTI. On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LTTI has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 26.63% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.
LTTI has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 7.85% for RDVI.
Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.75% for RDVI.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTTI и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор