PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTI с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTTI с DDEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - LTTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. LTTI is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past year, LTTI returned 3.15% vs 16.29% for DDEC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for DDEC.

Доходность

Сравнение доходности LTTI и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTTI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью 5.12%.

LTTI

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.54%
1 год
3.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTTI и DDEC

2026 (YTD)2025
LTTI
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF		-0.83%2.30%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		5.12%9.92%

Correlation

The correlation between LTTI and DDEC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с LTTI:
LTTI с DOGGLTTI с BUYWLTTI с LQTILTTI с TLTXLTTI с IPDPLTTI с XOMOLTTI с DNOV
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD

Доходность на риск

LTTI vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTI
Ранг доходности на риск LTTI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTI c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTTIDDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.83

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
4.17

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.58

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.92

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

19.73

-18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTI vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTI и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTTIDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.83

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.26

-1.15

Просадки

Сравнение просадок LTTI и DDEC

Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и DDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTTIDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-10.22%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.18%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-0.04%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.87%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.83%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTI и DDEC

FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что LTTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTTIDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

0.86%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

4.36%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

5.78%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

7.02%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

6.87%

+3.40%

Сравнение комиссий LTTI и DDEC

LTTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DDEC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTI и DDEC

Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как DDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%
LTTI
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF		9.19%7.08%

Часто задаваемые вопросы

LTTI and DDEC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTTI has higher volatility (2.52%) compared to DDEC (0.86%). In terms of maximum drawdown, LTTI dropped -9.02% vs DDEC's -10.22%.

On 1-year performance, DDEC leads with 16.29% vs 3.15% for LTTI. On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 16.29% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DDEC.

LTTI has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.00% for DDEC.

LTTI is categorized as Derivative Income, while DDEC is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.85% for DDEC.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTTI и DDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор