Сравнение LTSTX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.08% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и LTRIX
И LTSTX, и LTRIX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
LTRIX
Сравнение LTSTX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.65 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и LTRIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и LTRIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -51.39% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -10.65% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -26.25% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -31.56% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.57% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -7.26% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.23% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и LTRIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 3.50%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.45% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 8.47% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 14.51% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 14.57% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 14.79% | -4.97% |