Сравнение LTSTX с FDFPX
LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LTSTX returned 5.67%/yr vs 11.28%/yr for FDFPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LTSTX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и FDFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 14.11%.
LTSTX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.05%
FDFPX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTSTX и FDFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 5.20% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 6.02% |
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 14.11% | 22.81% | 17.81% | 20.93% | -18.57% | 16.84% | 18.54% | 9.17% |
Correlation
The correlation between LTSTX and FDFPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between LTSTX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTSTX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск
LTSTX
FDFPX
Сравнение LTSTX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | FDFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.33 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 14.77 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | FDFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и FDFPX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и FDFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTSTX | FDFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -31.22% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -9.54% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -15.42% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -27.41% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.85% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.15% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и FDFPX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.02%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTSTX | FDFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.15% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 10.33% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 12.56% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 15.09% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 17.18% | -7.35% |
Сравнение комиссий LTSTX и FDFPX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и FDFPX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности FDFPX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 3.75% | 2.87% | 6.56% | 2.22% | 5.41% | 8.52% | 5.38% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 11.59% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LTSTX and FDFPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDFPX has higher volatility (4.15%) compared to LTSTX (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTSTX dropped -48.17% vs FDFPX's -31.22%.
FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTSTX и FDFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор