Сравнение LTRYX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRYX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRYX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | -0.68% | 7.52% | 2.09% | 6.00% | -14.60% | 0.16% | 7.66% | 8.57% | -0.58% | 3.94% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции LTRYX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.60% соответственно.
LTRYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.93%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRYX и GUGAX
LTRYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
LTRYX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
LTRYX
GUGAX
Сравнение LTRYX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRYX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.95 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.76 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.51 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRYX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между LTRYX и GUGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRYX и GUGAX
Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | 4.54% | 4.92% | 4.16% | 4.28% | 2.78% | 2.92% | 4.83% | 3.09% | 3.56% | 2.80% | 3.34% | 3.31% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок LTRYX и GUGAX
Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRYX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -38.57% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.08% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -20.53% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.00% | -23.06% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.72% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -11.29% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRYX и GUGAX
Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LTRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRYX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.00% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.82% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.02% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.57% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.44% | -0.80% |