PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTRIX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTRIX с PCSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) and PCSFX (Principal Capital Securities Fund) are both mutual funds - LTRIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCSFX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, LTRIX returned 11.01%/yr vs 5.45%/yr for PCSFX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LTRIX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for PCSFX.

Доходность

Сравнение доходности LTRIX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTRIX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 11.01% против 5.45% соответственно.

LTRIX

1 день
0.42%
1 месяц
4.28%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.08%
1 год
21.03%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.01%

PCSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.16%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTRIX и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.73%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		1.26%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Correlation

The correlation between LTRIX and PCSFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.32

The correlation between LTRIX and PCSFX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2045 Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVXPCSFX с DPIIXPCSFX с PFINXPCSFX с FIQVX

Доходность на риск

LTRIX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTRIX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTRIXPCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.44

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
5.10

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.92

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.46

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

11.10

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTRIX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTRIX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRIX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTRIXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.44

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.12

-0.64

Просадки

Сравнение просадок LTRIX и PCSFX

Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и PCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTRIXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.39%

-22.42%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-2.97%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-2.97%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-18.67%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-22.42%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-2.48%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.66%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LTRIX и PCSFX

Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTRIXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.68%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

1.87%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

2.12%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

4.28%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

5.05%

+9.77%

Сравнение комиссий LTRIX и PCSFX

LTRIX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRIX и PCSFX

Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности PCSFX в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.56%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.68%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Часто задаваемые вопросы

LTRIX and PCSFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTRIX has higher volatility (3.06%) compared to PCSFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, LTRIX dropped -51.39% vs PCSFX's -22.42%.

PCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTRIX и PCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор