Сравнение LTRIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -1.44% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 15.53% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
LTRIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.16%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и PADLX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LTRIX
PADLX
Сравнение LTRIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.75 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.46 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.25 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 9.74 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.75 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и PADLX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.44% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и PADLX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -18.87% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -3.63% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -18.87% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.66% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.95% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.07% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и PADLX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.04% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 3.28% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 5.82% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 6.63% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 7.55% | +7.24% |