Сравнение LTRIX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.51% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и FFFCX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
LTRIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
LTRIX
FFFCX
Сравнение LTRIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.73 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.41 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.39 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.45 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.73 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и FFFCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и FFFCX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и FFFCX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -36.88% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.00% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -18.35% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -18.35% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.82% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.60% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.01% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и FFFCX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.59% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 3.56% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 5.56% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.33% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 6.28% | +8.51% |