PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTRIX с BRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTRIX с BRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) and BRIAX (BlackRock Retirement Income 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LTRIX returned 8.43%/yr vs 3.04%/yr for BRIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LTRIX charges 0.01%/yr vs 0.50%/yr for BRIAX.

Доходность

Сравнение доходности LTRIX и BRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у BRIAX с доходностью 3.35%.

LTRIX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.23%
1 год
19.92%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.93%

BRIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.87%
1 год
9.99%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTRIX и BRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.87%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		3.35%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%

Correlation

The correlation between LTRIX and BRIAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.81

The correlation between LTRIX and BRIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2045 Fund

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX
Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с WFSPXBRIAX с FCQTXBRIAX с PMTIXBRIAX с BDJBRIAX с ASFYXBRIAX с NASDX

Доходность на риск

LTRIX vs. BRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTRIX c BRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTRIXBRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.82

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.82

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.99

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

8.63

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTRIX vs. BRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTRIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRIAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRIX и BRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTRIXBRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LTRIX и BRIAX

Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки BRIAX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и BRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTRIXBRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.39%

-18.28%

-33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-5.14%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-6.05%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-18.28%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.37%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.96%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.18%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LTRIX и BRIAX

Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTRIXBRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.74%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

4.56%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

5.63%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

6.44%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

6.23%

+8.59%

Сравнение комиссий LTRIX и BRIAX

LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BRIAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRIX и BRIAX

Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности BRIAX в 8.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		8.42%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.63%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Часто задаваемые вопросы

LTRIX and BRIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTRIX has higher volatility (3.17%) compared to BRIAX (1.74%). In terms of maximum drawdown, LTRIX dropped -51.39% vs BRIAX's -18.28%.

LTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTRIX и BRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор