PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMKX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTMKX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Growth I (MFEIX).

LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LTMKX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTMKX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		-2.60%15.70%12.91%16.64%-15.59%20.23%13.27%26.84%-7.93%21.21%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, LTMKX показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции LTMKX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 15.44% соответственно.

LTMKX

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.99%
1 год
12.75%
3 года*
12.28%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.05%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2045 Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с LTMKX:
LTMKX с VDIGXLTMKX с FIKFXLTMKX с FTLSXLTMKX с MEIIXLTMKX с MEIKXLTMKX с MINIXLTMKX с PDAHX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий LTMKX и MFEIX

LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund

Доходность на риск

LTMKX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMKX
Ранг доходности на риск LTMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMKX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMKX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMKX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMKX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMKX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTMKXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.30

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.59

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.22

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

0.74

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTMKX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMKX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMKX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTMKXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.30

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Корреляция

Корреляция между LTMKX и MFEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMKX и MFEIX

Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		7.97%7.76%5.02%3.26%6.45%8.35%2.47%3.95%4.12%3.21%3.60%1.76%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок LTMKX и MFEIX

Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTMKXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-72.24%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-17.30%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-36.11%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-36.11%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-17.30%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-23.85%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.06%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMKX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) составляет 3.73%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTMKXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.58%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

12.05%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

21.56%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

21.87%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

21.16%

-6.47%