Сравнение LTMKX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMKX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMKX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | -2.60% | 15.70% | 12.91% | 16.64% | -15.59% | 20.23% | 13.27% | 26.84% | -7.93% | 21.21% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMKX показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTMKX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции LTFIX немного впереди с 10.20%.
LTMKX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.05%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMKX и LTFIX
LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTMKX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
LTMKX
LTFIX
Сравнение LTMKX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMKX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.55 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMKX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между LTMKX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMKX и LTFIX
Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 7.97% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок LTMKX и LTFIX
Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMKX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -52.73% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -11.48% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -26.80% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -33.50% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -8.71% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -7.70% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.37% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMKX и LTFIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) составляет 3.73%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMKX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.93% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 8.89% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 15.73% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.37% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.77% | -1.08% |