PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMFX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTMFX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

LTMFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 27 сент. 1984 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LTMFX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTMFX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		-0.20%5.74%1.84%3.83%-5.27%-0.18%2.97%3.81%1.00%2.29%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, LTMFX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

LTMFX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.38%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с LTMFX:
LTMFX с MEARLTMFX с MWTIXLTMFX с TSSIXLTMFX с TINGXLTMFX с THOIXLTMFX с TIBIXLTMFX с TVAFX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий LTMFX и USMTX

LTMFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

LTMFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMFX
Ранг доходности на риск LTMFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTMFXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

3.86

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

6.92

-5.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

3.29

-1.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

6.97

-5.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

36.30

-29.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTMFX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMFX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTMFXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.86

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.60

-2.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.09

-1.25

Корреляция

Корреляция между LTMFX и USMTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMFX и USMTX

Дивидендная доходность LTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		3.25%4.28%3.60%2.11%1.62%1.27%1.54%1.78%1.83%1.64%1.57%1.56%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTMFX и USMTX

Максимальная просадка LTMFX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMFX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTMFXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-1.98%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.40%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-1.92%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.30%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.19%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.08%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMFX и USMTX

Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTMFXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.22%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

0.40%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

0.70%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

0.72%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

0.75%

+1.51%