Сравнение LTMFX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
LTMFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 27 сент. 1984 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMFX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMFX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMFX Thornburg Limited Term Municipal Fund | -0.20% | 5.74% | 1.84% | 3.83% | -5.27% | -0.18% | 2.97% | 3.81% | 1.00% | 2.29% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMFX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции LTMFX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.77% соответственно.
LTMFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.38%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMFX и DMREX
LTMFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
LTMFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
LTMFX
DMREX
Сравнение LTMFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMFX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.23 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.23 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.90 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 9.35 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.23 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LTMFX и DMREX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMFX и DMREX
Дивидендная доходность LTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMFX Thornburg Limited Term Municipal Fund | 3.25% | 4.28% | 3.60% | 2.11% | 1.62% | 1.27% | 1.54% | 1.78% | 1.83% | 1.64% | 1.57% | 1.56% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок LTMFX и DMREX
Максимальная просадка LTMFX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMFX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -13.22% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -0.92% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -5.33% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -13.22% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.32% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.89% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.29% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMFX и DMREX
Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.48% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 0.71% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 1.17% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.47% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 3.14% | -0.88% |