Сравнение LTL с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
LTL и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LTL и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | -8.20% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и TSLG
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
LTL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
LTL
TSLG
Сравнение LTL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.30 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 1.76 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.42 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между LTL и TSLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и TSLG
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и TSLG
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -82.86% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -50.92% | +29.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -65.85% | +50.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -58.06% | +29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 23.98% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и TSLG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 22.51% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 59.61% | -39.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 110.65% | -73.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 118.91% | -84.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 118.91% | -81.86% |