PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LTL с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTL и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTL и TSLG


2026 (YTD)20252024
LTL
ProShares Ultra Telecommunications
-12.21%37.06%-8.20%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


LTL

1 день
0.67%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-11.73%
1 год
23.21%
3 года*
43.18%
5 лет*
17.82%
10 лет*
9.08%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Telecommunications

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий LTL и TSLG

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

LTL vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTL
Ранг доходности на риск LTL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTLTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.30

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.83

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

1.76

+1.39

LTL vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LTLTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.42

+0.57

Корреляция

Корреляция между LTL и TSLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и TSLG

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications
0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTL и TSLG

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


LTLTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-82.86%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-50.92%

+29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-65.85%

+50.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-58.06%

+29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

23.98%

-16.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LTLTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

22.51%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

59.61%

-39.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

110.65%

-73.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

118.91%

-84.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

118.91%

-81.86%