Сравнение LTL с GGLL
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LTL returned 36.33%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности LTL и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
LTL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 9.43%
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -11.79% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -6.09% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between LTL and GGLL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between LTL and GGLL shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LTL и GGLL
Секторы
LTL
GGLL
Коммуникационные услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
LTL
GGLL
Технологии
LTL
GGLL
-
Сырьевые материалы
LTL
-
GGLL
-
Потребительский циклический сектор
LTL
-
GGLL
-
Потребительский защитный сектор
LTL
-
GGLL
-
Энергетика
LTL
-
GGLL
-
Финансовые услуги
LTL
-
GGLL
-
Здравоохранение
LTL
-
GGLL
-
Промышленность
LTL
-
GGLL
-
Недвижимость
LTL
-
GGLL
-
Коммунальные услуги
LTL
-
GGLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
LTL
GGLL
Сравнение LTL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 7.69 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 26.53 | -24.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 5.07 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.99 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок LTL и GGLL
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -52.81% | -27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -38.39% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -52.81% | +18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -21.02% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -15.17% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 11.11% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.57%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 16.60% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 40.70% | -21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 58.40% | -31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 56.03% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 56.03% | -19.07% |
Сравнение комиссий LTL и GGLL
LTL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и GGLL
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GGLL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and GGLL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (16.60%) compared to LTL (7.57%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs 36.33% for LTL. On fees, LTL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs 36.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.92% for LTL.
LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор