Сравнение LTIUX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 8.91% против 3.93% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и FIKFX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTIUX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
LTIUX
FIKFX
Сравнение LTIUX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.30 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.20 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.11 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и FIKFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и FIKFX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и FIKFX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -15.03% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.32% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -15.03% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -15.03% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.37% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -1.74% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.80% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и FIKFX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.05% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 2.85% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 4.39% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 5.07% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 4.40% | +8.07% |