Сравнение LTINX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.73% соответственно.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и PTDIX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTINX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
LTINX
PTDIX
Сравнение LTINX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.55 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.70 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и PTDIX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и PTDIX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -54.38% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -9.72% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -25.43% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -30.02% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -5.17% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -7.54% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.04% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и PTDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 2.75%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.94% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 7.68% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 13.16% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 13.48% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 13.80% | -6.48% |