Сравнение LTINX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 12.73% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и PDEJX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTINX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
LTINX
PDEJX
Сравнение LTINX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.07 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 9.24 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и PDEJX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и PDEJX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -20.45% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -5.85% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -16.83% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.94% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -2.90% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.20% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и PDEJX
Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеют волатильность 2.75% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.87% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 4.33% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 7.52% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.87% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.86% | -1.54% |