Сравнение LTINX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции LTINX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.51% соответственно.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и FFFCX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
LTINX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
LTINX
FFFCX
Сравнение LTINX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.73 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.41 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.39 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 9.45 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и FFFCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и FFFCX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и FFFCX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -36.88% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -4.00% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -18.35% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -18.35% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.82% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.60% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и FFFCX
Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что LTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 3.56% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 5.56% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 6.33% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 6.28% | +1.04% |