Сравнение LTH с BITB
LTH (Life Time Group Holdings, Inc.) is a stock, while BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, LTH returned 40.69% vs -46.27% for BITB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTH и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTH показывает доходность 61.17%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -26.66%.
LTH
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 22.86%
- 6 месяцев
- 60.51%
- С начала года
- 61.17%
- 1 год
- 40.69%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.56%
- С начала года
- -26.66%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTH и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 61.17% | 20.16% | 49.86% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.66% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between LTH and BITB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTH vs. BITB — Ранг доходности на риск
LTH
BITB
Сравнение LTH c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTH | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.87 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.40 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTH и BITB
Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки BITB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTH | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -53.33% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -53.33% | +34.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.91% | +48.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -17.71% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 33.12% | -22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTH и BITB
Текущая волатильность для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) составляет 8.50%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что LTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTH | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 10.79% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.87% | 34.75% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 44.28% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.44% | 49.70% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 49.70% | -2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTH и BITB
Ни LTH, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTH and BITB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (10.79%) compared to LTH (8.50%). In terms of maximum drawdown, LTH dropped -58.36% vs BITB's -53.33%.
LTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTH и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор