Сравнение LTH с BITB
LTH (Life Time Group Holdings, Inc.) is a stock, while BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, LTH returned 30.88% vs -43.50% for BITB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTH и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTH показывает доходность 46.24%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -31.71%.
LTH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 46.24%
- 6 месяцев
- 45.58%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- -31.71%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTH и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 46.24% | 20.16% | 49.86% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -31.71% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between LTH and BITB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTH vs. BITB — Ранг доходности на риск
LTH
BITB
Сравнение LTH c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTH | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.83 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.42 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTH и BITB
Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки BITB в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTH | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -52.42% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -52.42% | +33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.42% | +52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -16.91% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 30.74% | -20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTH и BITB
Текущая волатильность для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) составляет 11.76%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что LTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTH | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 13.37% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 34.53% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 44.37% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.67% | 50.03% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.67% | 50.03% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTH и BITB
Ни LTH, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTH and BITB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (13.37%) compared to LTH (11.76%). In terms of maximum drawdown, LTH dropped -58.36% vs BITB's -52.42%.
LTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTH и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор