Сравнение LTEBX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LTEBX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTEBX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | -0.24% | 6.02% | 1.97% | 3.82% | -5.12% | -0.01% | 4.01% | 4.67% | 1.08% | 2.77% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LTEBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
LTEBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.73%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTEBX и USMSX
LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
LTEBX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
LTEBX
USMSX
Сравнение LTEBX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTEBX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.63 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 6.49 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.18 | -1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 6.48 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 33.64 | -26.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTEBX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.63 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 2.39 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между LTEBX и USMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTEBX и USMSX
Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | 2.59% | 3.39% | 2.34% | 1.74% | 0.87% | 1.24% | 1.92% | 2.19% | 2.04% | 2.21% | 1.92% | 2.34% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTEBX и USMSX
Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTEBX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -2.09% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.40% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -2.03% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.30% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.22% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.08% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTEBX и USMSX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTEBX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.22% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 0.40% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 0.69% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 0.70% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 0.74% | +1.59% |