PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTEBX с ANCFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTEBX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		-0.11%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%2.95%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-2.50%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.35% соответственно.

LTEBX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.17%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.29%
10 лет*
1.75%

ANCFX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
23.57%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с ASTEXLTEBX с AFTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLD
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий LTEBX и ANCFX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Доходность на риск

LTEBX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.02

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.21

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

9.56

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.62

+0.85

Корреляция

Корреляция между LTEBX и ANCFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и ANCFX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ANCFX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.58%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.77%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и ANCFX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTEBXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-53.29%

+44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-10.66%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-25.07%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-33.93%

+25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-7.21%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-7.34%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.63%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.78%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTEBXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

5.91%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

11.07%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

18.15%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

16.71%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

17.67%

-15.34%