Сравнение LTCN с IBLC
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -11.17%/yr vs 43.25%/yr for IBLC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 18.65%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -59.96% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 18.65% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between LTCN and IBLC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between LTCN and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. IBLC — Ранг доходности на риск
LTCN
IBLC
Сравнение LTCN c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.81 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и IBLC
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -62.54% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -44.94% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | -51.68% | -42.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -21.99% | -77.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -25.75% | -63.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 22.96% | +23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и IBLC
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеют волатильность 16.44% и 17.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 17.23% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 41.56% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 55.68% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 64.51% | +40.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 64.51% | +77.00% |
Сравнение комиссий LTCN и IBLC
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и IBLC
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.28% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and IBLC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.23%) compared to LTCN (16.44%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 43.25% vs -11.17% for LTCN. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 43.25% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
IBLC has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор